Содержание:
Локальным ценовым максимумом считается свеча с HIGH-ценой, превышающей HIGH-цены обеих соседних свечей (левой и правой). Стоп-лоссы для обоих типов сделок устанавливаются по обычной схеме – недалеко от ценовых экстремумов. Закрывать сделку следует вручную при переходе индикатора Alligator в состояние «спячки», когда линии начинают тесно переплетаться друг с другом, либо при появлении противоположного фрактала на графике. В этом случае отложенный ордер Sell-Stop необходимо установить на 1 пункт ниже минимальной точки свечи, у которой индикатор Fractals нарисовал сигнальную стрелку.
Разработчик данной стратегии убежден, что однодневной коррекции будет вполне достаточно, если рассмотренные выше условия четко выполняются. Кроме того, оценивая цикличность Форекс, не стоит руководствоваться анализом лишь одного таймфрейма. Так, внутридневные колебания рыночного курса часто оказываются хаотичными, что позволило автору данной концепции сравнить их с движением человека, пребывающего в состоянии опьянения. Безусловно, абсолютно точное прогнозирование курсовой динамики зачастую не представляется возможным. Однако трейдер может предвидеть вектор такого движения – общий тренд, его приоритетное направление, актуальное в течение определенного времени.
Стратегия Ларри Вильямса на примерах
Стоит отметить, что интерпретация https://fxday.info/ от Билла Вильямса не имеет ничего общего с этим же понятием в математике, однако это изобретение получило широкое распространение среди Форекс-трейдеров. Фрактал в Форекс трейдинге – это локальный максимум или минимум. Он обозначается на графике цены как стрелка, указывающая вверх или вниз. Фракталы Билла Вильямса – незаменимые помощники Форекс-трейдеров. Гистограмма АС — это разность между значением 5/34 гистограммы движущей силы и 5-периодным простым скользящим средним, взятым от этой гистограммы. Для понимания и анализа этих измерений был создан ряд индикаторов.
Имея значительный практический опыт, мы разрабатываем уникальные (по запросам клиентов) программы для форекс-трейдера. Ордер TakeProfit устанавливается на отметках противоположной линии EMA-3. К примеру, для BUY-позиций он размещается на актуальном уровне линии EMA-3, построенной по HIGH-ценам. Находясь в пределах этой свечи, курс преодолевает диапазон предшествующего дня, собирает ордера stoploss и продолжает движение, постепенно обновляя противоположные отметки. Вектор завершения свечи внешнего дня (бычий или медвежий) предопределяет дальнейшую динамику курса на протяжении нескольких дней. Внутренний день – дневная свеча, максимальное значение которой оказалось меньше, чем максимум предыдущей свечи, а ценовой минимум оказался больше, чем минимальное значение предыдущей свечи.
- В терминологии Вильямса участки флета называются периодом, когда «хищник» спит, линии хаотично переплетены, направленного движения нет.
- На экране онлайн-терминала отображаются аналитические инструменты – две линии EMA с периодом, равным 3.
- По мнению автора, фракталы являются одними из немногих инструментов технического анализа, которые действительно работают.
Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества. Индикаторы Билла Вильямса появились на основе стратегии легендарного трейдера Билла Вильямса. Хорошо разбираясь в психологии рынка, он разработал свой метод торговли, который основан одновременно с использованием рационального подхода к анализу рынка вместе с иррациональной логикой хаоса.
Если линии сплетены между собой и движутся на маленьком расстоянии друг от друга, то аллигатор «спит». Его «губы», «зубы» и «челюсти» как бы сомкнуты и «зверь» находится в состоянии покоя. Билл Вильямс предположил, что фрактальный сигнал возникает, когда в противоположных направлениях есть два последовательных фрактала, второй из которых дает направление торговли. Осциллятор Gator имеет сходство с осциллятором Alligator, предоставляя более точное руководство по времени различных состояний рынка. Красный с обеих сторон точки баланса является бездействующей фазой, когда вы должны оставаться вне рынка.
Индикаторы, стратегии и библиотеки
Чтобы лучше понять теорию Вильямса рекомендуем вам почитать подробнее о фрактальном анализе финансовых рынков. Все рынки характеризуются тем, что в течение большей части времени цены на них сильно не меняются и лишь в течение небольшого времени (15-30 процентов) наблюдаются трендовые изменения. Наиболее благоприятны для извлечения прибыли периоды, когда цены на рынках изменяются в соответствии с определенным трендом. Билл Вильямс – высокообразованный человек, который изобрел популярнейшие индикаторы. Но это не значит, что его индикаторы обязательно подойдут для Вашего стиля торговли. Чудесный осциллятор Билла Вильямса – это индикатор, который сравнивает краткосрочную MA (скользящую среднюю) с более долгосрочной MA, чтобы выяснять какое сейчас на рынке настроение – бычье или медвежье.
Если такая фигура образовалась из баров под нулевым уровнем, то это сигнал о развороте рынка «вверх». Если бы над нулевым уровнем сформировался обратный паттерн – «Перевернутое блюдце», то это был бы сигнал к открытию сделки на продажу, так как после такой фигуры рынок должен развернуться вниз. Фракталы Билла Вильямса состоят из пяти свечей, центральная из которых является тем самым локальным экстремумом. Над или под ней (в зависимости от типа фрактала) и появляется сигнальная стрелка.
Если движущая сила против открываемой позиции (индикатор ниже нуля, при покупке, или выше нуля, при продаже), необходимо подтверждение, поэтому требуется дополнительный столбец. В этом случае необходимо, чтобы индикатор показывал три красных столбца выше нулевой линии, для короткой позиции и три зеленых столбца ниже нулевой линии, для длинной. По мнению автора, фракталы являются одними из немногих инструментов технического анализа, которые действительно работают. Именно торговые стратегии с использованием фракталов могут показывать положительные результаты на протяжение длительного периода времени (500 сделок и выше). Фракталы Билла Вильямса — это индикатор, разработанный Биллом Уильямсом, отмечающий стрелками обнаруженные точки разворота (максимумы и минимумы). У каждого показателя фрактала (вверх или вниз) своя особая форма.
Численные значения отличаются, но форма графиков реальных и тиковых объемов совпадают практически на 100%, этого достаточно. При работе с MFI численное значение столбца гистограммы не имеет значения, поэтому тиковые объемы не снижают эффективность Индекса Облегчения Рынка. Во время флетовых движений гистограмма подолгу остается у нулевого уровня. Это свойство АС можно использовать как фильтр состояния рынка.
Fractal ZigZag – индикатор на основе фракталов Билла Вильямса
Данный инструмент также наглядно показывает баланс сил между покупателями и продавцами на рынке. Индикатор фракталов или «Fractals» автоматически встроен в терминалы MT4 и MT5. Данный инструмент предназначен для определения локальных точек минимума и максимума на графике. Челюсти, губы и зубы аллигатора сомкнуты – рынок «спит» (флэт). Некоторые из них можно найти во встроенном наборе инструментов терминалов MT4 и MT5. Другие индикаторы менее популярны и требуют отдельной установки.
В своей теории Хаоса он отвергает линейный метод торговли, где прогнозирование цены в будущем основывается на анализе прошлого. В результате своих исследований Вилльямс пришел к выводу, что стандартные индикаторы рынка Форекс ограниченны в своих возможностях в силу их линейности. Для этих целей были созданы индикаторы технического анализа — инструменты, которые позволяют оценить рынок за определенный промежуток времени и понять, куда он движется. Индикаторы являются неотъемлемой частью торговли ценными активами, в том числе на криптовалютных биржах. Если индикатор аллигатор сигнализирует о восходящем тренде, разместите ордер Buy Stop немного выше фрактала вверх в направлении тренда. Точно так же, если индикатор аллигатор сигнализирует о нисходящем тренде, разместите ордер Sell Stop немного ниже фрактала вниз.
Если объемы инвестиций падают, то это говорит о преобладании сил продавцов на рынке. Следовательно, падение Money Flow Index всегда говорит о развитии нисходящего тренда. И наоборот, при увеличении объемов инвестиций можно судить о преобладании сил покупателей.
Следует дождаться, когда курс достигнет значения линии EMA-3, построенной по LOW-ценам. По графику котировок определяется наличие бычьего/медвежьего тренда на целевом рынке. Когда на рабочем графике появляется свеча внутреннего дня, этот факт свидетельствует о возможном сокращении потенциала актуальной тенденции. Чтобы наблюдаемое движение курса продолжалось, требуются адекватная ценовая коррекция и наращивание рыночной позиции. При этом курс не возвращается к своим предыдущим отметкам, а как бы удерживается, колеблется в новых границах, что способствует уменьшению волатильности. Торговая стратегия Ларри Вильямса принимает во внимание цикличность движения рыночного курса.
Использование фракталов по Биллу Вильямсу
В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов. В нисходящем тренде будет больше пробитых нисходящих фракталов. По мере продвижения тренда будет наблюдаться череда последовательных пробоев и появление новых фракталов. В случае неудачного пробоя фрактала мы получаем первые признаки бокового движения цены. Сигналы на продажу Awesome Oscillator идентичны сигналам на покупку. «Пересечение нулевой линии» идет по убыванию — первый столбец выше нуля, второй ниже.
По динамике его изменения https://forexclock.net/ делает выводы о состоянии рынка – продолжается охота или «хищник» уже насыщается и готовится ко сну. Но визуально оценивать расстояние между линиями неудобно, Разницу в 1-2 пункта заметить невозможно, а вручную измерять ее на каждой свече некомфортно и отнимает время. Трейдер может менять только параметры, отвечающие за визуальную составляющую, добавлять уровни, отключать видимость индикатора на отдельных таймфреймах. Как и в случае с предыдущими инструментами в АС нельзя менять параметры, влияющие на работу. Awesome Oscillator относится к осцилляторам, но его нельзя использовать так же как Стохастик или RSI.
В соответствии с предположением своего создателя, индикатор должен менять свое направление до того как изменится направление движения цены. В соответствии со своей теорией хаоса, Вильямс разработал ряд технических индикаторов. Его подход к техническому анализу и правильному использованию индикаторов в сочетании с изложенными им правилами составляет основную часть торговой системы аллигатор. Помните, что при использовании сигнала на покупку «Блюдце», все столбцы Awesome Oscillator должны находится выше нулевой линии. Более подробное описание приводится под каждым видом индикаторов. Например, один из самых популярных – «Аллигатор» позволяет комбинировать линии баланса (мувинги), где используется фрактальная геометрия и нелинейная динамика.
Индикатор Вильямса Accelerator Oscillator
Данная концепция базируется на тезисе о коллективном сознании целевого рынка, определяющем моменты разворота в трендовой динамике курса. Типичным примером такого явления считается бычье движение цены, наблюдаемое на протяжении 5-10 дней, а затем резко переходящее в восходящий импульс (прорыв). Проблема в том, что такой прорыв зачастую оказывается ложным, а цена потом просто отыгрывает обратно. Данный инструмент был создан на основе двух индикаторов – классического ZigZag и Fractals Билла Вильямса. Алгоритм является стрелочным и дает уже готовые сигналы для открытия сделки.
Accelerator https://fxtop.biz/ предназначен для работы в качестве своего рода раннего предупреждающего сигнала об изменениях рыночного импульса. Осциллятор Gator использует линии баланса из индикатора Alligator для вычисления двух значений, одного положительного и одного отрицательного. Они строятся под основным ценовым графиком в виде двойной гистограммы. Он также подчеркнул, что приспосабливается к рынку, исходя из предположения, что то, что часто движет рынки, мало связано с объективными оценками и в большей степени связано с восприятием ценности. В этом ключе он назвал себя тренд-трейдером, но также пытался определить благоприятные точки входа, когда тренд слишком расширялся. Здесь и сейчас, мы всегда готовы предоставить для вас полезные и наполненные смыслом публикации.
Техническое определение фрактала вверх — это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз. Илл Вильямс – влиятельная фигура в мире психологии трейдинга и технического анализа. Его слава быстро распространилась в 1990-х годах благодаря серии книг « Торговый хаос» и ряду популярных индикаторов, которые он изобрел. Торговый хаос Билла Вильямса и другие книги Билла Вильямса достаточно популярны у трейдеров, и часто становятся настольными.
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Время от времени все индикаторы “грешат” ложными сигналами, в том числе перечисленные в статье. Но работа трейдера как раз и заключается в том, чтобы отделить истинные сигналы от ложных. Кроме того, одни индикаторы хороши на волатильном рынке, тогда как другие лучше проявляют свой потенциал в условиях флета. Поэтому важно понимать, в каких рыночных условиях какой вид индикатора лучше использовать. Данный индикатор считается не самым простым инструментом для проведения теханализа.
Разные цвета с обеих сторон указывают на пробуждение и являются хорошей точкой входа. Полоски гистограммы окрашены в зависимости от того, увеличивается или уменьшается MFI Билла Вильямса в сочетании с увеличением или уменьшением объема тика. И MFI, и увеличение объема – это, пожалуй, самая важная комбинация, указывающая на вероятность продолжения тренда. Вильямс предложил использовать индикатор MFI в сочетании с индикатором фракталов. Но необходимо понимать, что успешная торговая система не может быть построена только лишь на одном индикаторе.
Используются простые скользящие средние, но они рассчитываются по не по цене Close, а по медианной цене (полусумма High и Low). После импульса выделяется новый фрактал, после которого начинается коррекция. За этим экстремумом и устанавливается отложенный ордер в расчете на продолжение движения.